Sistema de negociação simples Amibroker

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A janela de análise é o lar de todas as suas varreduras, explorações, backtests de portfólio, otimizações, testes de walk-forward e simulação de Monte Carlo. Selecione mercados para oportunidades. Exploração é ferramenta de triagem multidimensional / mineração de dados que produz saída tabular totalmente programável com número ilimitado de linhas e colunas de todos os dados de símbolos. Teste seu sistema. O Backtest permite testar o desempenho do seu sistema em dados históricos. A simulação é executada em nível de portfólio como na vida real, com vários títulos negociados ao mesmo tempo, cada um com uma regra de dimensionamento de posição definida pelo usuário. Pontuação & amp; classificação. Se múltiplos sinais de entrada ocorrerem na mesma barra e você ficar sem poder de compra, o AmiBroker realizará a classificação barra por barra com base na pontuação da posição definida pelo usuário para encontrar uma negociação preferencial. Encontre valores de parâmetros ótimos. Diga à AmiBroker que tente milhares de combinações de parâmetros diferentes para encontrar os melhores. Use a Otimização Inteligente de Inteligência Artificial (Particle Swarm e CMA-ES) para procurar espaços enormes em tempo limitado. Teste de caminhada. Não caia na armadilha do excesso. Valide a robustez do sistema, verificando o desempenho fora da amostra após o processo de otimização dentro da amostra. Simulação de Monte Carlo. Prepare-se para condições difíceis de mercado. Verifique os piores cenários e a probabilidade de ruína. Tome conhecimento sobre as propriedades estatísticas do seu sistema de negociação. Linguagem fórmula concisa e rápida para expressar suas idéias de negociação. Rápido array e processamento de matriz. Nos vetores e matrizes de AmiBroker Formula Language (AFL) são tipos nativos como números simples. Para calcular o ponto médio dos arrays High e Low elemento por elemento, basta digitar MidPt = (H + L) / 2; // H e L são arrays e são compilados para o código de máquina vetorizado. Não há necessidade de escrever loops. Isso possibilita executar suas fórmulas na mesma velocidade do código escrito em assembler. Os operadores e funções matriciais de alta velocidade fazem cálculos estatísticos muito fáceis. Linguagem concisa significa menos trabalho. Seus sistemas de negociação e indicadores escritos na AFL terão menos digitação e menos espaço do que em outras línguas, porque muitas tarefas típicas na AFL são apenas single-liners. Por exemplo, a parada dinâmica do Chandelier baseada em ATR é: ApplyStop (stopTypeTrailing, stopModePoint, 3 * ATR (14), True, True); Depurador integrado. O depurador permite que você faça uma única etapa através de seu código e observe as variáveis ​​em tempo de execução para entender melhor o que sua fórmula está fazendo. Editor de código de última geração. Desfrute de um editor avançado com destaque de sintaxe, auto-completar, dicas de chamada de parâmetro, dobramento de código, auto-indentação e relatórios de erros em linha. Quando você encontra um erro, uma mensagem significativa é exibida em linha, para que você não force os olhos. Menos digitação, resultados mais rápidos. Codificar sua fórmula nunca foi tão fácil com trechos de código prontos para uso. Use dúzias de trechos pré-escritos que implementam tarefas e padrões comuns de codificação ou crie seus próprios trechos! Multi-threading Todas as suas fórmulas beneficiam automaticamente de múltiplos processadores / núcleos. Cada fórmula de gráfico, renderizador gráfico e todas as janelas de análise são executadas em segmentos separados. Três edições AmiBroker para escolher. Edição Padrão. Versão de nível de entrada para comerciantes de final de dia e swing. Fim do dia e tempo real. Intraday a partir do intervalo de 1 minuto. Limite de 10 símbolos na janela de cotações em tempo real. 2 threads simultâneos por janela de análise. Apenas 32 bits. Edição Profissional. Plataforma profissional em tempo real e analítica com backtesting e otimização avançados. Fim do dia e tempo real. Todos os intervalos Intraday Tick / Second / Minute, símbolos ilimitados na janela Quote em tempo real. Símbolos ilimitados em Time & amp; Sales. Estatísticas do MAE / MFE incluídas. Até 32 encadeamentos simultâneos por janela de análise. Inclui as versões de 64 bits e 32 bits. Ultimate Pack Pro. Tudo o que o AmiBroker Professional Edition possui mais dois programas muito úteis: AmiQuote - cite o downloader de múltiplas fontes on-line com dados EOD e intraday gratuitos e dados fundamentais gratuitos. Assistente de código AFL - cria fórmulas AFL fora de frases em inglês simples. Ferramenta de aprendizado inestimável para novatos. (As licenças do AmiQuote e do AFL Code Wizard valem US $ 198 quando adquiridas separadamente, assim você economiza 8% na compra do pacote) Requisitos do sistema: Microsoft Windows 10, 8.1, 7, Vista, XP, 2000, pelo menos 512MB de RAM. Os usuários da Apple Mac podem usar o Bootcamp / Parallels / VMWare para executar o AmiBroker. Empresa Quem Somos Termos de marca & amp; Condições Política de privacidade Envie-nos um e-mail e # x2709; Docs Lista de recursos O que há de novo Guia do usuário Fontes de dados Vídeos Suporte Suporte técnico & amp; Área de Conhecimento dos Membros de Vendas Base de Conhecimento do DevLog KB dos Outros Links do Yahoo do AmiBroker Links úteis. Este site usa cookies. Ao navegar neste site você concorda com nossa privacidade e amp; política de cookies.

Sistema de negociação simples Amibroker NOTA: Este é um tópico bastante avançado. Por favor, leia os tutoriais anteriores da AFL primeiro. A ideia por trás de uma otimização é simples. Primeiro, você precisa ter um sistema comercial, isso pode ser um simples cruzamento de média móvel, por exemplo. Em quase todos os sistemas, existem alguns parâmetros (como período de média) que decidem como o sistema se comporta (ou seja, é adequado para longo prazo ou curto prazo, como é reagir em estoques altamente voláteis, etc.). A otimização é o processo de encontrar valores ótimos desses parâmetros (dando o maior lucro do sistema) para um determinado símbolo (ou um portfólio de símbolos). O AmiBroker é um dos poucos programas que permitem otimizar seu sistema em vários símbolos de uma só vez. Para otimizar seu sistema, você precisa definir de um a dez parâmetros para ser otimizado. Você decide qual é o valor mínimo e máximo permitido do parâmetro e em quais incrementos esse valor deve ser atualizado. O AmiBroker então realiza vários testes de retorno do sistema usando TODAS as combinações possíveis de valores de parâmetros. Quando este processo é concluído, o AmiBroker exibe a lista de resultados classificados por lucro líquido. Você pode ver os valores dos parâmetros de otimização que dão o melhor resultado. Escrevendo fórmula AFL. A otimização no back tester é suportada por meio de uma nova função chamada otimizar. A sintaxe desta função é a seguinte: variável - é uma variável AFL normal que recebe o valor retornado pela função de otimização. Com os modos normal de backtesting, digitalização, exploração e comentário, a função de otimização retorna o valor padrão, portanto, a chamada de função acima é equivalente a: variável = padrão; No modo de otimização, a função otimizar retorna valores sucessivos de min a max (inclusive) com stepping stepping. & quot; Descrição " é uma string que é usada para identificar a variável de otimização e é exibida como um nome de coluna na lista de resultados de otimização. O padrão é um valor padrão que otimiza a função retorna na exploração, no indicador, nos comentários, na varredura e nos modos normais de teste de volta. min é um valor mínimo da variável que está sendo otimizada. max é um valor máximo da variável otimizada. step é um intervalo usado para aumentar o valor de min para max. O AmiBroker suporta até 64 chamadas para otimizar a função (portanto, até 64 variáveis ​​de otimização), observe que, se você estiver usando otimização exaustiva, é uma boa ideia limitar o número de variáveis ​​de otimização a apenas algumas. Cada chamada para otimizar ciclos de otimização de geração (max - min) / etapa e várias chamadas para otimizar multiplicam o número de execuções necessárias. Por exemplo, a otimização de dois parâmetros usando 10 etapas exigirá 10 * 10 = 100 loops de otimização. Chame a função de otimização somente uma vez por variável no início de sua fórmula, pois cada chamada gera um novo ciclo de otimização A otimização de múltiplos símbolos é totalmente suportada pelo AmiBroker O espaço máximo de pesquisa é de 2 64 (1019 = 10.000.000.000.000.000.000) de combinações. 1. Otimização de variável única: sigavg = Optimize ("Signal average", 9, 2, 20, 1); Sell ​​= Cross (Signal (12, 26, sigavg), MACD (12, 26)); 2. Otimização de duas variáveis ​​(adequado para gráficos em 3D) per = Optimize ("per", 2, 5, 50, 1); Nível = Otimizar ("nível", 2, 2, 150, 4); Venda = Cruz (Nível, CCI (por)); 3. Otimização variável múltipla (3): mfast = Optimize ("MACD Fast", 12, 8, 16, 1); mslow = Optimize ("MACD Slow", 26, 17, 30, 1); sigavg = Optimize ("Signal average", 9, 2, 20, 1); Compra = Cruzada (MACD (mfast, mslow), Sinal (mfast, mslow, sigavg)); Sell ​​= Cross (Signal (mfast, mslow, sigavg), MACD (mfast, mslow)); Depois de inserir a fórmula, basta clicar no botão Otimizar em & quot; Análise automática & quot; janela. AmiBroker começará a testar todas as combinações possíveis de variáveis ​​de otimização e informará os resultados na lista. Após a otimização ser feita, a lista de resultados é apresentada classificada pelo lucro líquido%. Como você pode classificar os resultados por qualquer coluna na lista de resultados, é fácil obter os melhores valores de parâmetros para o menor desconto, o menor número de negócios, o maior fator de lucro, a menor exposição ao mercado e o maior retorno anual ajustado pelo risco. As últimas colunas da lista de resultados apresentam os valores das variáveis ​​de otimização para teste dado. Quando você decide qual combinação de parâmetros atende às suas necessidades, o melhor que você precisa fazer é substituir os valores padrão em otimizar as chamadas de função com os valores ótimos. Na fase atual você precisa digitá-los manualmente na janela de edição da fórmula (o segundo parâmetro da função otimizar a chamada). Exibição de gráficos de otimização animada 3D. Para exibir o gráfico de otimização 3D, você precisa primeiro executar a otimização de duas variáveis. A otimização de duas variáveis ​​precisa de uma fórmula que tenha duas chamadas de função Optimize (). Uma fórmula de otimização de duas variáveis ​​de exemplo é semelhante a esta: per = Optimize ("per", 2, 5, 50, 1); Nível = Otimizar ("nível", 2, 2, 150, 4); Venda = Cruz (Nível, CCI (por)); Depois de inserir a fórmula, você precisa clicar em & quot; Otimizar & quot; botão. Uma vez que a otimização esteja completa, você deve clicar na seta suspensa no botão Otimizar e escolher Exibir gráfico de otimização 3D. Em poucos segundos, um gráfico de superfície tridimensional colorido aparecerá em uma janela do visualizador de gráficos 3D. Um exemplo de gráfico 3D gerado usando a fórmula acima é mostrado abaixo. Por padrão, os gráficos 3D exibem valores de lucro líquido contra variáveis ​​de otimização. No entanto, você pode plotar gráfico de superfície 3D para qualquer coluna na tabela de resultados de otimização. Basta clicar no cabeçalho da coluna para ordená-lo (uma seta azul aparecerá indicando que os resultados de otimização são classificados pela coluna selecionada) e, em seguida, escolha Exibir gráfico de otimização 3D novamente. Visualizando como os parâmetros do seu sistema afetam o desempenho da negociação, você pode decidir mais facilmente quais valores de parâmetro produzem & quot; fragile & quot; e que produzem? robusto? performance do sistema. Configurações robustas são regiões no gráfico 3D que mostram mudanças graduais em vez de abruptas no gráfico de superfície. Gráficos de otimização 3D são ótimas ferramentas para evitar ajustes de curva. O ajuste de curvas (ou sobre otimização) ocorre quando o sistema é mais complexo do que precisa ser, e toda essa complexidade foi focada em condições de mercado que talvez nunca mais aconteçam. Mudanças radicais (ou espigões) nos gráficos de otimização 3D mostram claramente áreas de otimização excessiva. Você deve escolher a região do parâmetro que produz um platô amplo e amplo no gráfico 3D para sua negociação na vida real. Conjuntos de parâmetros que produzem picos de lucro não funcionarão de forma confiável na negociação real. Controles do visualizador de gráficos 3D. O visualizador de gráficos 3D da AmiBroker oferece capacidades de visualização totais com rotação e animação completas de gráficos. Agora você pode ver os resultados do sistema de todas as perspectivas imagináveis. Você pode controlar a posição e outros parâmetros do gráfico usando o mouse, a barra de ferramentas e os atalhos de teclado, o que for mais fácil para você. Abaixo, você encontrará a lista. - para rodar - mantenha pressionado o botão esquerdo do mouse e mova-se nas direções X / Y. - para Zoom-in, zoom-out - mantenha pressionado o botão RIGHT do mouse e mova-se nas direções X / Y. - para mover (traduzir) - mantenha pressionado o botão esquerdo do mouse e a tecla CTRL e mova-se nas direções X / Y. - para animar - segure o botão esquerdo do mouse, arraste rapidamente e solte o botão enquanto arrasta. SPACE - animate (auto-rotate) Tecla de seta esquerda - girar vert. esquerda. CHAVE DE SETA PARA A DIREITA - rotate vert. certo. CHAVE DE SETA PARA CIMA - gire horiz. acima. CHAVE DE SETA PARA BAIXO - gire horiz. baixa. NUMPAD + (PLUS) - Perto (aproximar) NUMPAD - (MENOS) - Longe (afastar) NUMPAD 4 - mover para a esquerda. NUMPAD 6 - mude para a direita. NUMPAD 8 - mova-se para cima. NUMPAD 2 - descer. PAGE UP - nível da água para cima. PÁGINA PARA BAIXO - nível de água para baixo. Otimização inteligente (não exaustiva). A AmiBroker agora oferece otimização inteligente (não exaustiva) além da busca regular e exaustiva. A pesquisa não exaustiva é útil se o número de todas as combinações de parâmetros de um determinado sistema de negociação for simplesmente muito grande para ser viável para uma busca exaustiva. A busca exaustiva é perfeitamente adequada, desde que seja razoável usá-la. Vamos dizer que você tem 2 parâmetros cada um variando de 1 a 100 (passo 1). Isso é 10000 combinações - perfeitamente OK para pesquisa exaustiva. Agora, com 3 parâmetros, você obteve 1 milhão de combinações - ainda está correto para pesquisa exaustiva (mas pode ser lenta). Com 4 parâmetros você tem 100 milhões de combinações e com 5 parâmetros (1..100) você tem 10 bilhões de combinações. Nesse caso, seria muito demorado verificá-los, e esta é a área onde os métodos de pesquisa inteligente não exaustivos podem resolver o problema que não são solucionáveis ​​em um tempo razoável usando uma busca exaustiva. Aqui é absolutamente a instrução mais simples como usar o novo otimizador não exaustivo (neste caso, CMA-ES). 1. Abra sua fórmula no Editor de fórmulas. 2. Adicione esta única linha no topo da sua fórmula: OptimizerSetEngine (& quot; cmae & quot;); // você também pode usar & quot; spso & quot; ou "trib" Aqui. 3. (Opcional) Selecione seu alvo de otimização em Análise automática, Configurações, & Walker Forward & quot; guia, campo de destino de otimização. Se você pular essa etapa, ela será otimizada para CAR / MDD (retorno anual composto dividido pelo rebaixamento máximo de%). Agora, se você executar a otimização usando esta fórmula, usará o novo otimizador CMA-ES evolutivo (não exaustivo). Como funciona ? A otimização é o processo de encontrar o mínimo (ou o máximo) de função dada. Qualquer sistema comercial pode ser considerado como uma função de certo número de argumentos. As entradas são parâmetros e dados de cotação, a saída é seu destino de otimização. (diga CAR / MDD). E você está procurando o máximo de função dada. Alguns algoritmos de otimização inteligente são baseados na natureza (comportamento animal) - algoritmo PSO ou processo biológico - Algoritmos genéticos, e alguns são baseados em conceitos matemáticos derivados de humanos - CMA-ES. Esses algoritmos são usados ​​em muitas áreas diferentes, incluindo finanças. Insira "PSO finance & quot; ou & quot; CMA-ES finance & quot; no Google e você encontrará muitas informações. Métodos não exaustivos (ou "inteligentes") encontrarão otimizar global ou local. O objetivo é, naturalmente, encontrar um global, mas se houver um único pico afiado. Em combinações de parâmetros zillions, métodos não exaustivos podem falhar em encontrar este pico único, mas tomando-o sob a perspectiva do profissional, encontrar um único pico acentuado é inútil para negociação porque esse resultado seria instável (muito frágil) e não replicável em negociação real. No processo de otimização, estamos procurando por regiões de platô com parâmetros estáveis ​​e esta é a área onde brilham métodos inteligentes. Quanto ao algoritmo usado por pesquisa não-exaustiva, ele se destaca da seguinte maneira: a) o otimizador gera uma população inicial de conjuntos de parâmetros (geralmente aleatórios). b) backtest é realizado pela AmiBroker para cada conjunto de parâmetros da população. c) os resultados dos backtests são avaliados de acordo com a lógica do algoritmo. e nova população é gerada com base na evolução dos resultados, d) se o novo melhor for encontrado - salve-o e vá para a etapa b) até que os critérios de parada sejam atendidos. Exemplos de critérios de parada podem incluir: a) atingindo as iterações máximas especificadas. b) pare se o intervalo dos melhores valores objetivos das últimas gerações X é zero. c) pare se adicionar 0,1 vetor de desvio padrão em qualquer direção do eixo principal não altera o valor do valor objetivo. Para usar qualquer otimizador inteligente (não exaustivo) no AmiBroker, você precisa especificar o mecanismo otimizador que deseja usar na fórmula AFL usando a função OptimizerSetEngine. A função seleciona o mecanismo de otimização externo definido pelo nome. O AmiBroker atualmente é fornecido com 3 mecanismos: Standard Particle Swarm Optimizer ("spso"), Tribes ("trib") e CMA-ES ("cmae") - os nomes entre chaves devem ser usados ​​em chamadas OptimizerSetEngine. Além de selecionar o mecanismo do otimizador, você pode querer definir alguns dos seus parâmetros internos. Para isso, use a função OptimizerSetOption. Função OptimizerSetOption (& quot; name & quot ;, value). A função define parâmetros adicionais para o mecanismo de otimização externo. Os parâmetros são dependentes do mecanismo. Todos os três otimizadores fornecidos com AmiBroker (SPSO, Trib, CMAE) suportam dois parâmetros: & quot; Executa & quot; (número de execuções) e "MaxEval" (avaliações máximas (testes) por única execução). O comportamento de cada parâmetro é dependente do motor, então os mesmos valores podem e, geralmente, produzir resultados diferentes com diferentes motores usados. A diferença entre Runs e MaxEval é a seguinte. A avaliação (ou teste) é um teste simples (ou avaliação do valor da função objetivo). RUN é uma execução completa do algoritmo (encontrando o melhor valor) - geralmente envolvendo muitos testes (avaliações). Cada execução simplesmente RESTAURA todo o processo de otimização desde o novo início (nova população aleatória inicial). Portanto, cada execução pode levar a encontrar diferentes locais max / min (se não encontrar um global). Então, o parâmetro Runs define o número de execuções subseqüentes do algoritmo. MaxEval é o número máximo de avaliações (bactests) em qualquer execução única. Se o problema é relativamente simples e 1000 testes são suficientes para encontrar o máximo global, é mais provável que 5x1000 encontrem o máximo global. porque há menos chances de ficar preso no máximo local, pois as execuções subsequentes começarão a partir de uma população aleatória inicial diferente. A escolha de valores de parâmetros pode ser complicada. Depende do problema em teste, sua complexidade, etc, etc. Qualquer método não-exaustivo estocástico não oferece garantia de encontrar max / min global, independentemente do número de testes, se for menor. exaustivo. A resposta mais fácil é: especificar como grande número de testes como é razoável para você em termos de tempo necessário para concluir. Outro conselho simples é multiplicar por 10 o número de testes com adição de nova dimensão. Isso pode levar a superestimar o número. de testes necessários, mas é bastante seguro. Os motores expedidos são projetados para serem simples de usar, portanto, "razoáveis" valores padrão / automáticos são usados ​​para que a otimização possa ser executada sem especificar nada (aceitando padrões). É importante entender que todos os métodos inteligentes de otimização funcionam melhor em espaços de parâmetros contínuos e funções objetivas relativamente lisas. Se o espaço dos parâmetros é discreto, os algoritmos evolutivos podem ter problemas para encontrar o melhor valor. É especialmente verdade para parâmetros binários (on / off) - não são adequados para qualquer método de pesquisa que use gradiente de mudança de função objetiva (como a maioria dos métodos inteligentes o fazem). Se o seu sistema de negociação contiver muitos parâmetros binários, você não deve usar o otimizador inteligente diretamente sobre eles. Em vez disso, tente otimizar apenas os parâmetros contínuos usando o otimizador inteligente e alterne os parâmetros binários manualmente ou via script externo. SPSO - Otimizador Padrão de Enxame de Partículas. O otimizador padrão de enxertia de partículas é baseado no código SPSO2007 que é suposto produzir bons resultados desde que os parâmetros corretos (ou seja, Runs, MaxEval) sejam fornecidos para um problema específico. Escolher opções corretas para o otimizador de PSO pode ser complicado, portanto, os resultados podem variar significativamente de caso para caso. O SPSO.dll vem com códigos-fonte completos dentro do & quot; ADK & quot; subpasta. (encontrando o valor ideal em 1000 testes dentro do espaço de busca de 10000 combinações) Compra = Cruz (MACD (fa, sl), 0); Venda = Cruz (0, MACD (fa, sl)); TRIBES - Otimizador de enxertia de partículas sem parâmetros adaptáveis. Tribes é uma versão adaptável e sem parâmetros do otimizador não-exaustivo PSO (otimização de enxame de partículas). Para o conhecimento científico, veja: Em teoria, ele deve ter um desempenho melhor do que o PSO regular, porque ele pode ajustar automaticamente os tamanhos de enxame e a estratégia do algoritmo para o problema a ser resolvido. A prática mostra que seu desempenho é bastante semelhante ao PSO. O plugin Tribes.DLL implementa & quot; Tribes-D & quot; (ou seja, sem adição). Baseado em clerc.maurice.free.fr/pso/Tribes/TRIBES-D.zip por Maurice Clerc. Códigos fonte originais utilizados com permissão do autor. Tribes.DLL vem com código-fonte completo (dentro da pasta "ADK") "MaxEval" - número máximo de avaliações (backtests) por execução (padrão = 1000). O padrão 1000 é bom para 2 ou máximo 3 dimensões. & quot; Executa & quot; - número de execuções (reinicia). (padrão = 5) Você pode deixar o número de execuções no valor padrão de 5. Por padrão, o número de execuções (ou reinicia) é definido como 5. Para usar o otimizador Tribes, você só precisa adicionar uma linha ao seu código: OptimizerSetOption (& quot; MaxEval & quot; 5000); // 5000 avaliações no máximo CMA-ES - Covariance Matrix Adaptation Otimizador de estratégia evolutiva. CMA-ES (Covariance Matrix Adaptation Evolutionary Strategy) é otimizador avançado não-exaustivo. Para o conhecimento científico, veja: De acordo com referências científicas, supera nove outras estratégias evolutivas mais populares (como PSO, Genetic e Differential evolution). O plugin CMAE.DLL implementa & quot; Global & quot; variante de pesquisa com vários reinícios com o aumento do tamanho da população. CMAE.DLL vem com o código fonte completo (dentro da pasta "ADK") Por padrão, o número de execuções (ou reinicia) é definido como 5. É aconselhável deixar o número padrão de reinícios. Você pode alterá-lo usando OptimizerSetOption (& quot; Runs & quot ;, N) call, onde N deve estar no intervalo 1..10. Especificar mais de 10 execuções não é recomendado, embora possivel. Observe que cada execução usa TWICE o tamanho da população da corrida anterior para que ela cresça exponencialmente. Portanto, com 10 corridas, você acaba com a população 2 ^ 10 maior (1024 vezes) do que a primeira corrida. Existe outro parâmetro "MaxEval". O valor padrão é ZERO, o que significa que o plugin irá calcular automaticamente o MaxEval necessário. É aconselhável NÃO definir MaxEval por si mesmo como padrão funciona bem. O algoritmo é inteligente o suficiente para minimizar o número de avaliações necessárias e converge muito rápido para o ponto de solução, muitas vezes encontra soluções mais rápidas do que outras estratégias. É normal que o plugin ignore algumas etapas de avaliação, se detectar que a solução foi encontrada, portanto, você não deve se surpreender que a barra de progresso de otimização possa se mover muito rápido em alguns pontos. O plug-in também tem capacidade de aumentar o número de etapas sobre o valor estimado inicialmente, se necessário, para encontrar a solução. Devido à sua natureza adaptativa, o "tempo estimado deixado" e / ou "número de etapas" exibido pelo diálogo de progresso é apenas "melhor palpite no momento" e pode variar durante o curso de otimização. Para usar o otimizador CMA-ES, você só precisa adicionar uma linha ao seu código: Isso executará a otimização com configurações padrão que são boas para a maioria dos casos. Deve-se notar, como é o caso com muitos algoritmos de pesquisa de espaço contínuo, que diminui o "passo" o parâmetro nas chamadas do Optimize () funciton não afeta significativamente os tempos de otimização. O único que importa é o problema "dimensão", isto é, o número de parâmetros diferentes (número de otimização de chamadas de função). O número de & quot; passos & quot; por parâmetro pode ser definido sem afetar o tempo de otimização, então use a melhor resolução que você deseja. Em teoria, o algoritmo deve ser capaz de encontrar solução em no máximo 900 * (N + 3) * (N + 3) backtests em que "N" é a dimensão. Na prática, ele converge muito mais rápido. Por exemplo, a solução em espaço de parâmetros dimensionais 3 (N = 3) (digamos 100 * 100 * 100 = 1 milhão de etapas exaustivas) pode ser encontrada em apenas 500 a 900 passos CMA-ES. Otimização individual multi-threaded. A partir do AmiBroker 5.70, além do multithreading de vários símbolos, você pode executar a otimização de símbolo único multithread. Para acessar esta funcionalidade, clique na seta suspensa ao lado de "otimizar" na janela Nova Análise e selecione & quot; Individual Optimize & quot ;. "otimizar individual" usará todos os núcleos de processador disponíveis para executar otimização de um único símbolo, tornando-o muito mais rápido do que otimização regular. 1. O backtester personalizado NÃO é suportado (ainda) 2. Os motores de otimização inteligentes NÃO são suportados - apenas otimização EXHAUSTIVA funciona. Eventualmente, podemos nos livrar da limitação (1) - quando o AmiBroker é alterado, então o backtester personalizado não usa mais OLE. Mas (2) provavelmente está aqui para ficar por muito tempo. Simples sistema de negociação AmiBroker AFL. Orçamento $ 30-250 USD. Freelancer Jobs C Programação Simples AmiBroker AFL Trading System. Eu estou procurando um codificador para criar uma estratégia de negociação personalizada para Amibroker. Embora o conceito seja simples, o codificador deve ter um forte conhecimento e experiência em desenvolvimento com a linguagem Amibroker AFL. Além disso, o codificador deve conhecer os gráficos da Amibroker e o desenvolvimento da estratégia de negociação. Os requisitos são os seguintes: 1) Crie um sistema de negociação na linguagem de fórmula Amibroker AFL que é baseada no indicador de ziguezague. Um sinal de compra deve ser indicado quando o pivô estiver baixo e um sinal de venda deve ser indicado por um pivô superior. 2) Um pivô baixo deve ser indicado graficamente no gráfico por uma seta verde para cima ou um ponto verde. Da mesma forma, um pivô alto deve ser indicado graficamente no gráfico por uma seta vermelha para baixo ou um ponto vermelho. 3) Uma linha deve ser desenhada no gráfico conectando todas as máximas de pivô e mínimas pivotantes sequencialmente. 4) A mudança percentual em zigue-zague deve ser configurável com um parâmetro, de forma que as alterações de codificação não são necessárias para ajustar esse ajuste do parâmetro do indicador. 5) O codificador irá fornecer o arquivo AFL. 6) O codificador deve fornecer uma captura de tela do gráfico Amibroker totalmente realizado. Existe possível trabalho de acompanhamento adicional para expandir este conceito básico como um projeto separado. Procurando por algum dinheiro? Defina seu orçamento e prazo. Delineie sua proposta. Seja pago pelo seu trabalho. É grátis se inscrever e fazer lances em trabalhos. 7 freelancers estão ofertando em média $ 118 para este trabalho. Ziguezague sempre Repintar, para sinalizar que você está procurando no gráfico histórico não é necessário que, apareça na mesma vela. em% ZigZag Superior ou Inferior confirmar somente Depois que% Value refazer. Habilidades Relevantes e E Mais. Eu sou um programador especialista em AFL e posso fazer essa tarefa para você. Por favor, atribua a tarefa para mim. Habilidades e Experiências Relevantes Amibroker AFL Programação Propostas Milestones $ 45 USD - On Work Completion. Saudações! Do seu projeto, posso entender que você precisa de um Coder para criar uma estratégia de negociação personalizada para o Amibroker. nós experimentamos codificadores que trabalharam brilhantemente no projeto. Habilidades Relevantes e Experiência Mais. Olá, sou altamente especialista e bem experiente com mais de 10 anos de experiência & amp; ter completado mais de 100 projetos em programação. Habilidades e Experiências Relevantes Eu tenho muita quantidade de experiência em programação c, c ++, c # Mais. 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Para obter esses preenchimentos, é necessário um feed de dados de atraso mínimo de qualidade e habilidades avançadas de programação para implementar a automação comercial. 2) Ao definir o preço de entrada um pouco abaixo do preço Aberto (tentando melhorar o desempenho), o sistema falha miseravelmente. Mesmo melhorar o preço por apenas um centavo mata o sistema. Isso sugere que a maior parte do lucro vem dos dias em que o preço do Open foi igual ao Baixo diário, ou seja, o preço subiu do Open e nunca caiu abaixo dele. Isso, é claro, é óbvio. Para confirmar isso, adicionei esta condição de teste (olha para frente) para excluir dias em que Open == Low: Compre = Compre E NÃO O == L; Isso mata o sistema e prova que a maior parte do lucro vem de dias em que O == L. Para confirmar ainda isso adicionei a condição oposta: Comprar = Comprar AND O == L; Isso dá lucros quase infinitos e prova que a maioria dos lucros vem de dias em que o preço se move imediatamente a partir do Open e nunca retorna abaixo dele. Tentando melhorar o preço de entrada é um erro; deve-se entrar em um Stop set 1-2 ct acima do preço Open, isso eliminará os dias em que o preço cai e nunca volta. Isso melhora significativamente o desempenho. 3) Este sistema comercializa respostas / padrões de tradutores do joelho. Esses padrões geralmente são afogados por grande volume de negócios, portanto, esse sistema funciona muito melhor quando você seleciona tickers com volumes entre 500.000 e 5.000.000 ações / dia. Isso também melhora significativamente o desempenho. Adicionar os dois recursos acima resulta em uma curva de patrimônio muito melhor do que a mostrada abaixo. Desculpe, não tenho tempo para documentar o acima em maior detalhe. Boa sorte! Esta publicação descreve uma idéia de negociação muito simples apenas para Long-only que compra em uma determinada porcentagem abaixo de ontem e baixa, e sai no dia seguinte # 8217; s Open. Embora às vezes possa ser difícil obter o preço exato do Open, a alta lucratividade desse sistema torna-o um bom candidato para novas experimentações. O sistema funciona bem com Watchlists como N100, SP500, SP1500, Russel 1000, etc. Desempenho no Russel 1000, com max. posições abertas definidas para 1, para o período de 12/10/2003 a 12/10/2011, tem essa aparência: Algumas das outras Watchlists dão menos exposição (lucros), mas isso vem com DDs menores. As comissões foram fixadas em US $ 0,005 por ação. Nenhuma margem utilizada. Não é utilizada classificação explícita; Os tickers são negociados com base em seu tipo alfabético na Watchlist. Isso pode parecer estranho, mas é significativo: ao reverter esse tipo, o sistema falha. Isso pode significar que, devido a problemas de varredura em tempo real, os símbolos listados no topo deste tipo podem ser negociados de forma diferente dos listados na parte inferior. Preste atenção ao Liquidity (você pode querer negociar mais de uma posição) e slppage (A entrada é bastante livre de risco, mas as saídas podem ser problemáticas). Os DDs são significativos, mas podem ser compensados ​​com entradas e saídas negociadas em tempo real melhoradas. Ao negociar automaticamente, pode ser possível colocar ordens de entrada OCA DAY-LMT para todos os sinais e apenas esperar e ver o que preencher. Como as saídas são mais difíceis do que as entradas, você pode querer explorar outras estratégias de saída. Os valores padrão dos parâmetros são escolhidos apenas de um chapéu. Quase certamente você pode otimizá-los ou ajustá-los dinamicamente para tickers individuais. Testei brevemente este sistema no modo Walk-Forward e os resultados foram lucrativos para todos os anos testados. Exceto pelo número de ações, os parâmetros negociados não são muito críticos. O excesso de otimização não parece um problema neste caso. O código abaixo é muito simples e requer poucas explicações. No entanto, é importante entender que este sistema goza de uma pequena vantagem ao negociar no Open e ao calcular o TrendMA usando o mesmo preço Open. Alguns podem interpretar isso como vazamento futuro, no entanto, se você trocar este sistema em tempo real, não é. Muitas pessoas não percebem que, se você trocar no Open, você também pode usar esse preço em seus cálculos e # 8212; contanto que você os execute em tempo real & # 8212; É aqui que a AmiBroker e a tecnologia podem lhe dar uma vantagem. Se você Ref () retornar a TrendMA por uma barra, o sistema ainda é muito lucrativo, porém os DDs aumentam para algumas Listas de Verificação. Se você usa investimentos fixos, a diferença é insignificante. O procedimento de negociação seria começar a digitalizar antes do mercado abrir e remover os tickers com preços tão remotos que não são susceptíveis de atender ao OpenThresh. Assim, você pode começar a escanear 1000 símbolos, mas muito rapidamente o número escaneado diminui para apenas uma dúzia de tickers. Quando você se aproxima das 9h30, sua varredura em tempo real será muito rápida e você poderá colocar sua ordem LMT muito próxima do Open & # 8211; você pode até mesmo melhorar o preço aberto. Embora algumas pessoas tenham olhado o código abaixo e não encontraram nada errado, os lucros parecem bastante elevados para um sistema tão simples. Por favor, reporte erros que você possa ver. Arquivado por Herman às 7:03 pm sob Ideas (Experimental) Comentários desativados no sistema EOD Gap-Trading Portfolio. 1 de setembro de 2011. Uma idéia comercial de EOD Gap de longa duração. Esta ideia foi publicada (# 161332) na lista principal do AmiBroker em 3 de julho de 2011. Houve inúmeros comentários excelentes na lista e se você está interessado em trabalhar neste sistema, você faz bem em lê-los todos antes de começar. Depois de postar, encontrei uma série de postagens na web discutindo essa idéia comercial, alguns alegaram estar negociando um sistema similar com um bom sucesso. Eu me referi a este sistema a & # 8220; Gap Trading & # 8221; sistema, mas isso pode ser um pouco de um nome incorreto, & # 8220; Reversão média & # 8221; pode ser uma classificação melhor. Pesquisando por ele, você obterá muito mais acessos a sistemas semelhantes. Aqui estão alguns links: Parece ser uma idéia comercial bastante amplamente discutida e eu sugiro que você faça alguns Googling por conta própria para aprender o mais recente. Como um usuário Amibroker, você possui melhores ferramentas do que a maioria dos comerciantes e você tem uma chance melhor do que a maioria de apresentar uma variação que funcione. Talvez com um pouco menos lucros, e com uma quantidade significativa de código adicional # 8212; ele ganhou & # 8217; t ser um & # 8220; quicky & # 8221; projeto :-) Algumas pessoas comentaram que este sistema não funcionará na negociação real, enquanto eles podem estar certos, outros dizem que esquemas como este trabalho. Eu não terminei o sistema e não posso reivindicar se é negociável ou não. O sistema Compra em uma determinada porcentagem abaixo de ontem, em Baixa, em uma ordem LMT e sai no mesmo dia no fechamento. Arquivado por Herman às 6:53 pm sob Ideias (Experimental) Comentários desativados em uma idéia de negociação de Long-only EOD Gap. 28 de novembro de 2007. Retorno inverso ao sistema médio. Arquivado por brian_z às 11:54 pm sob Ideas (Experimental) Comentários desativados no sistema Inverse Return To Mean. 22 de outubro de 2007. Sistema de Tendência MACD. Eu uso um pequeno critério de configuração para procurar minhas ações. Procuro guias de histograma 4 e 1 barra para sinal de compra (eu tenho o histograma definido como vermelho para baixo e azul para cima para que eu possa ver. MACD acima da linha zero. Este sistema é baseado na negociação de tendências. Comprar no pullback quando o mercado continuar sua tendência ascendente. Para verificar configurações de tendência do MACD: 1) Insira a seguinte fórmula em um gráfico. Os estoques que atendam aos critérios serão reportados na lista de resultados. Nota: Algumas variações das regras de configuração podem definir sinais que são bastante raros e, em bancos de dados pequenos, é possível que não haja configurações em um determinado dia (portanto, nenhum estoque será relatado pela verificação). 3) Clique em qualquer símbolo no painel Resultados para visualizar o gráfico, para esse símbolo, em segundo plano. Nota: Neste exemplo, um banco de dados de treinamento, que contém apenas dados até 5/11/2007, foi usado. Idéia de negociação por protraderinc. Comentários e fórmula de Bill & # 8211; WaveMechanic. Arquivado por brian_z às 11:06 pm sob Ideas (Experimental) Comentários desativados no MACD Trend System. 14 de outubro de 2007. 15 Day Performers Trading System. Arquivado por brian_z às 10:43 pm sob Ideas (Experimental) Comments Off no 15 Day Performers Trading System. 19 de agosto de 2007. KISS-001: Negociação Intermediária. Este é o primeiro de uma série de ideias de negociação do KISS (simplifique, estúpido) para você jogar. Todas as ideias do sistema apresentadas aqui não são comprovadas, inacabadas e podem conter erros. Eles são destinados a mostrar padrões possíveis para uma maior exploração. Como sempre, você está convidado a fazer comentários e / ou adicionar suas próprias ideias a essa série. Eu prefiro sistemas em tempo real que operam com rapidez, são automatizados e são desprovidos de indicadores tradicionais. De preferência, eles não devem ter parâmetros otimizáveis; No entanto, eu nem sempre posso conseguir esse objetivo. Nem todos os sistemas serão "isso" simples; haverá alguns que utilizam funções de média simples ou de tipo HHV / LLV. O primeiro sistema mostrado abaixo é uma cópia do sistema de demonstração que uso para desenvolver rotinas de Automação de Comércio em outros lugares neste site. Para ver como isso funciona, você deve fazer o Backtest em dados de 1 minuto com uma periodicidade no intervalo de 5-60 minutos. Sua primeira impressão pode ser que esses lucros são simplesmente devido a um mercado superior, no entanto, o fato de que os lucros Longos e Curtos são aproximadamente iguais sugerem que há mais. Como 98% de todos os negócios são entre as 9:30 da manhã e as 10:30 da manhã, esse tipo de sistema é bom se você quiser apenas trocar um curto período de tempo por dia. Isso reduz o risco em relação à exposição do mercado e dá a você mais tempo para aproveitar outras atividades. Backtesting isso na lista de vigilância NASDAQ-100 (backtests individuais, 15 min. Periodicidade) dá os lucros mostrados abaixo para o período de 1 MAR 2007 até 17 de agosto de 2007. Os nomes de Ticker são omitidos para manter o gráfico compacto; O gráfico mostra simplesmente uma barra de lucro líquido para cada ticker testado. A exposição média deste sistema é de cerca de 15%; daí, você pode negociar carteiras para aumentar os lucros e suavizar as curvas de equidade. Seja advertido que, em sua forma bruta, as retiradas são inaceitáveis ​​e que pode haver restrições de volume para muitos tickers. Como esse sistema tem baixa exposição, ele pode ser um candidato para varredura de mercado e negociação de portfólio classificada. Os RARs seriam uma indicação dos lucros máximos absolutos que poderiam ser obtidos se um deles conseguisse aumentar a exposição para perto de 100%. No entanto, o movimento de preços de diferentes tickers pode ser correlacionado, e os negócios de diferentes tickers podem se sobrepor. Se muitos tickers operarem ao mesmo tempo, seria difícil aumentar a exposição do sistema. Editado por Al Venosa. Arquivado por Herman às 1:49 pm sob Ideas (Experimental) Comentários desativados no KISS-001: Intraday Gap Trading. 17 de agosto de 2007. Idéias do sistema na Internet. Você está convidado a enviar links para ideias do sistema em comentários para esta publicação. Arquivado por Herman às 7:46 pm sob Sistemas de Negociação. 16 de julho de 2007. Introdução aos Sistemas de Negociação & # 8211; Prático. Esta categoria é reservada para sistemas reais de negociação, ou seja, que você negociou em algum momento ou que consideraria negociar. Como os critérios de negociabilidade variam de pessoa para pessoa, e como os sistemas podem funcionar ou não, dependendo de como são negociados, será difícil filtrar as contribuições aqui. Com respeito ao que é publicado aqui, mantenha uma mente aberta e considere que o autor considera o sistema negociável. Você pode contribuir postando como autor (requer registro) ou em um comentário para esta publicação. Arquivado por Herman às 11:14 am sob Prático (Rentável) Comentários desativados na Introdução aos Sistemas de Negociação & # 8211; Prático. Introdução aos Sistemas de Negociação & # 8211; Idéias É aqui que você pode compartilhar sistemas de negociação que são marginalmente lucrativos, ou seja, aqueles que não devem ser negociados como estão, mas que mostram potencial. Normalmente, isso seria um sistema básico que é lucrativo, mas apresenta uma redução de 50%. Esses sistemas podem ser melhorados com o acréscimo de Stops, Targets, Money Management, técnicas de portfólio, etc. A realidade é que, embora você não tenha a experiência necessária para fazê-lo funcionar, outra pessoa pode. Quase todos nós encontramos idéias do sistema de comércio em livros e revistas que codificamos na AFL para avaliação. Alguns desses sistemas podem ter existido por muitos anos, enquanto outros são novas idéias. Depois de codificá-los, quase sempre, estamos desapontados e retiramos o sistema (trabalho!). Em vez de jogar o seu trabalho, você está convidado a publicar o sistema aqui para dar a outro desenvolvedor a chance de corrigi-lo. Você é convidado a contribuir como autor (requer registro) ou em um comentário para esta publicação. Arquivado por Herman às 11:04 am sob Ideas (Experimental) Comentários desativados na Introdução aos Sistemas de Negociação & # 8211; Idéias Postagens recentes. Comentários recentes. Richard Dale em Recursos de Dados & # 8211; Forex Herman sobre Solicitação Tópicos em Tempo Real aqui Mike B sobre Solicitação Tópicos em Tempo Real aqui Tomasz Janeczko no Banco de Dados de Ações dos EUA (v2) brian_z na Configuração Um Banco de Dados Customizado & # 8211; Nasdaq. Categorias. Outubro de 2011 (1) setembro de 2011 (1) agosto de 2011 (1) julho de 2011 (1) abril de 2011 (2) março de 2011 (6) fevereiro de 2011 (2) janeiro de 2011 (2) fevereiro de 2009 (2) agosto de 2008 (1) Abril de 2008 (1) março de 2008 (20) fevereiro de 2008 (6) janeiro de 2008 (1) dezembro de 2007 (4) novembro de 2007 (18) outubro de 2007 (17) setembro de 2007 (17) agosto de 2007 (26) julho de 2007 (20) Junho de 2007 (17) maio de 2007 (8) abril de 2007 (16) janeiro de 2007 (1) Este site usa a página do WordPress gerada em 0.858 segundos.

Sistema de negociação simples Amibroker A solução definitiva de gerenciamento de portfólio. WiseTrader Toolbox. Swing Trading System para Amibroker (AFL) Fórmula muito simples, mas bons resultados. Compre acima de alta e venda abaixo de baixo. A linha verde é a linha de perda de trailing stop. Capturas de tela. Indicadores / Fórmulas Similares. Indicador / Fórmula. 5 comentários. Sim, é simples, mas faz muito, obrigado querido por compartilhar. Estou confuso por que você compraria acima de alta e venderia abaixo de baixo? Esta fórmula parece muito boa, mas a questão é o que se entende sob alto e baixo? Eu acho que comprar / vender deve ser feito após a aparição da seta relevante. Verifique crossovers, a linha vermelha está no topo = o mercado está em alta, a linha vermelha está no bottom = o mercado está em baixa. (Estou confuso por que você compraria acima de alta e venderia abaixo de baixo?) Coleção AFL Amibroker & # 8211; Onde Ir Procurando Códigos. Compartilhe esta publicação: A plataforma de negociação da Amibroker é extremamente rápida, flexível e tem excelente relação custo-benefício. Eu uso o software desde 2011 e minha coleção Amibroker AFL cresceu consideravelmente nesse período. Esteja você interessado em construir sistemas de negociação, negociar tendências de longo prazo ou simplesmente fazer análises técnicas, você poderá fazer isso e muito mais com a Amibroker. Se você está apenas começando, certifique-se de dar uma olhada em todos os tutoriais que estão disponíveis no site da Amibroker e também nos arquivos de Ajuda do Amibroker. Se você estiver procurando por AFL específico ou exemplos de AFL, então continue a ler para ver onde eu vou pesquisar. Melhor Amibroker AFL Collection. Existem vários lugares que eu vou procurar pelo AFL Amibroker, no entanto, pode ser difícil encontrar códigos bem produzidos a um custo razoável. Há também lugares onde você pode encontrar AFL grátis. Mas como você pode imaginar, a qualidade varia muito quando você está recebendo algo por nada. Área de Membros Amibroker. Um dos melhores recursos é a biblioteca Amibroker AFL e a área de membros Amibroker, disponível apenas para usuários pagos. Você pode encontrar muitos códigos bons, alguns enviados por outros usuários e alguns pela equipe da Amibroker. Desenvolvedor da Amibroker, Tomasz Janeczko também codifica regularmente estratégias de negociação que foram publicadas na revista da indústria, Technical Analysis For Stocks & amp; Commodities. Algumas idéias realmente boas podem ser encontradas nos arquivos: Fórum Amibroker. Outra boa fonte para o código Amibroker é o Amiboker Yahoo! fórum. Este fórum esteve em operação por muitos anos, embora tenha sido substituído por um novo fórum do Discurso. Há uma abundância de trechos de código e exemplos postados no fórum do Yahoo, bem como o novo fórum para que esses lugares sempre merecem uma visita. Mantenha-os marcados e visite-os regularmente. Códigos Neste Site. Se você não tinha notado, eu também regularmente coloco alguns prontos para usar os códigos Amibroker neste mesmo site. Às vezes eu postar códigos AFL completos e outras vezes eu só postar pequenos trechos. A seguir estão alguns exemplos. Se você rolar a página em cada uma dessas postagens, poderá ver o código que escrevi: Outras fontes. Há também muitos outros sites e lugares que você pode ir para pegar alguns Amibroker AFL. Como mencionado, a qualidade varia, portanto, sempre tenha cuidado ao implementar qualquer sistema. Mas os seguintes locais costumam ser um bom lugar para começar: Problemas com sistemas livres. Infelizmente, como a maioria dos recursos gratuitos, encontrar as coisas boas é como procurar uma agulha no palheiro. O Free Amibroker AFL pode frequentemente ter erros de codificação e erros de compilação. Outro problema com qualquer coleção AFL Amibroker, é que qualquer sistema de negociação que você encontrar online está disponível para qualquer um usar. Por causa disso, é muito improvável que você encontre um sistema que funcione bem. No entanto, bons sistemas de negociação podem ser encontrados entre os escombros se você procurar por tempo suficiente, eu encontrei alguns no passado. Mesmo que contenha erros, o Amibroker AFL que você encontra on-line sempre pode ser ajustado, alterado e aprendido para seus próprios meios. Não esqueça os dados. Outra coisa importante a lembrar ao usar o Amibroker é que um sistema de negociação é tão bom quanto os dados que você está usando. É essencial usar dados de estoque limpos e de alta qualidade. Caso contrário, você vai acabar com um sistema de negociação falho que vai perder dinheiro na negociação real. Eu uso o Norgate Premium Data e estou muito feliz, especialmente com o novo banco de dados de constituintes históricos que vem com o novo programa NDU. Você pode obter uma avaliação gratuita para demonstrar o serviço: AFL Premium. Se você está procurando por mais Amibroker AFL premium, nosso programa Marwood Research contém vários sistemas de negociação e todas as fórmulas da Amibroker são fornecidas. Os sistemas de negociação mostrados em meus cursos são os melhores sistemas de negociação que eu encontrei em anos de testes e pesquisas. Todos eles são sistemas simples e diretos que podem ser facilmente implementados diariamente ou semanalmente. Fornecemos as fórmulas completas da Amibroker para todas as nossas estratégias, de modo a permanecer transparente e ajudá-lo a criar suas próprias estratégias de negociação: Sistema de Negociação de Bônus AFL. Eu também desenvolvi um sistema de negociação gratuito da Amibroker que é uma estratégia de longo prazo apenas para as ações dos EUA. Esse sistema específico é baseado em regras muito simples e obteve um retorno de 56% em 2013. É um sistema simples e robusto que pode atuar como um modelo útil para sua futura estratégia de negociação. E pode ser baixado gratuitamente abaixo: Livros de Howard Bandy. A única outra fonte que eu posso pensar agora, se você está procurando por Amibroker AFL é comprar um dos livros de Howard Bandy. Bandy conhece o software como se fosse a palma da mão e, depois de ter comprado um livro, você poderá fazer o download do código. Eu particularmente recomendo os livros Análise Técnica Quantitativa e Sistemas de Negociação de Reversão Média. (Eles estão todos com preços razoáveis ​​na minha opinião, considerando que você também pode baixar o código). Então, é sobre todos os lugares em que posso pensar agora que você pode encontrar códigos Amibroker. Se você tem algum recurso que você conhece, por favor, deixe-o nos comentários. Obrigado pela leitura. Veja Mais Posts Like This One. Compartilhe esta publicação: 5 opiniões. Exija criar AFL Alert Popup para Amibroker. Eu desenhei a linha horizontal / tendência em muitos estoques no intervalo de tempo múltiplo (2 min, 5 min, 15min, 30 min, horas e diariamente) e sempre que o preço cruza e fecha acima (vela de tempo selecionada) de horizontal / tendência linha, em seguida, exigir & # 8220; POPUP & # 8221; alerta e mesmo pensar abaixo da linha horizontal / tendência e fechar o preço abaixo da linha horizontal / tendência. área de entrada são como abaixo. período de tempo seletivo. preço fechar acima linha horizontal / tendência. preço fechar abaixo linha horizontal / tendência. Deixe-me saber as acusações. Desculpe, eu não costumo fazer programação personalizada. Tenho certeza de que há outros que podem ajudá-lo. Obrigado. senhor você tem afl ou afl code para os artilheiros 24 com base na técnica gann fan e sq of 9. 11 de novembro de 2017. A wisestocktrader tem, de longe, a maior coleção de fórmulas da Amibroker. Deixe uma resposta Cancelar resposta. Recursos Educacionais Recomendados: Lembre-se de negociação financeira é arriscado e você pode perder dinheiro. Nada neste site deve ser considerado como um conselho personalizado de investimento. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Erros de dados e erros ocorrem. Por favor, veja o aviso completo. Pesquisa. JB Marwood. Tradutor independente, analista e escritor. JB Marwood é um comerciante independente e escritor especializado em sistemas mecânicos de negociação. Ele começou sua carreira comercializando o FTSE 100 e German Bund para uma casa comercial em Londres e agora trabalha com sua própria empresa. Ele também escreve para Seeking Alpha e outras publicações financeiras. Google+ Por favor, lembre-se que a negociação financeira é arriscada e você pode incorrer em perda significativa de capital. Nada neste site deve ser interpretado como um aconselhamento de investimento personalizado. Por favor, veja o aviso completo.
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