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Usando os relatórios de COT para prever movimentos do preço de Forex. Antes de examinar os relatórios COT e algumas maneiras de usá-los, vamos observar dois detalhes importantes: Um dos principais problemas com o mercado forex é a falta de um indicador de volume. Como não há câmbio forex como o Nikkei ou a NYSE, as estatísticas de volume de todo o mercado não estão disponíveis. O relatório COT, rastreando as alocações de futuros de moeda e commodity dos principais especuladores e hedgers comerciais, é um excelente substituto para o indicador de volume e, portanto, deve ser um item inseparável de qualquer esquema de negociação técnica. O outro ponto que gostaríamos de enfatizar é a natureza defasada do relatório. Como nos atualiza sobre as posições da semana passada, é muito mais valioso como um indicador de longo prazo, com períodos de semanas, em vez de dias sendo o campo de suas medições. O COT (compromisso dos negociantes) é um relatório emitido pela CFTC para atualizar o público sobre o posicionamento futuro dos negociadores nos mercados de commodities. Nos EUA, a maioria dos contratos futuros ocorre em Chicago e Nova York, e as instituições cobertas pelo relatório estão fortemente concentradas nesses locais. Vamos examinar o corpo de um relatório de COT. O interesse em aberto descreve a quantidade de contratos futuros abertos que estão sendo mantidos. Em outras palavras, é o volume total de contratos abertos no mercado, mas não as transações. Posições reportáveis ​​são as posições detidas pelas instituições que atendem ao requisito de relatório da CFTC. Esses são os principais atores do CBOT, e suas escolhas geralmente são apoiadas por hordas de analistas e seus estudos. As posições não reportáveis ​​cobrem todos que não se encaixam nos critérios acima, e também são denominadas pequenos especuladores. Das posições reportáveis, não comerciais inclui todos os atores que não possuem qualquer interesse em fazer uso da moeda ou commodity subjacente, tais como fundos de hedge, corretoras, bancos de investimento e outras empresas relacionadas. O interesse comercial aberto é criado por empresas que têm o desejo de receber ou entregar o subjacente. Assim, os papéis desempenhados pelas duas categorias de comerciantes são bastante diferentes. A distribuição abrange os negócios que detêm um número igual de posições compradas em contratos futuros. O relatório fornece dados sobre a porcentagem de contratos longos ou curtos para o total, sobre o número de traders em todas as três categorias com posições em uma moeda e, finalmente, sobre as alterações no interesse em aberto em comparação com o período do relatório anterior. Ao longo dos anos, o relatório COT tornou-se uma ferramenta bastante popular para todos os tipos de comerciantes. Aqui estão algumas maneiras de explorar os dados fornecidos pelo relatório COT. 1. Criar uma carteira de moeda com base no posicionamento do relatório COT. Podemos usar os dados do relatório COT para criar um portfólio diversificado de moedas. Examinando o relatório COT, podemos ter uma boa idéia da atitude dos principais traders em relação ao USD, mas para fazer uso real dos dados, devemos criar uma carteira de pares de moedas, como AUD / USD, EUR / USD, USD / JPY Como o mercado pode ser, no geral, longo o dólar, mas pode ser curto o dólar contra uma ou mais moedas, não queremos ser pegos segurando um par em que o dólar vai perder valor, enquanto o COT ainda é longo. Vamos supor agora que o setor não comercial seja globalmente longo em relação ao USD em nosso exemplo. Qual deve ser o critério para decidir os pares de moedas que serão incluídos em nosso portfólio em tal situação? Em geral, é uma boa ideia tornar nossa carteira neutra em termos de juros, de modo a expressar em nossas alocações de moeda nossa ideia positiva em relação ao dólar, embora não digamos muito sobre as moedas em breve. Por exemplo, teremos AUD / USD e EUR / USD a descoberto (e o carry é negativo) e USD / JPY longo e então administraremos nossos índices de par de moedas de tal forma que o total de juros recebidos não exceda a taxa do Fed. porque nós fazemos isso? Porque tudo o que queremos fazer é ganhar com a valorização do dólar, limitando a volatilidade causada pelo carry trade. Ao tornar nossa posição neutra em relação aos juros, esperamos que possamos superar essas interrupções. Isso reduzirá a volatilidade de nosso portfólio e também reduzirá o retorno potencial de nosso investimento, mas criará uma posição mais duradoura e mais resiliente. Outra maneira, mas muito mais arriscada, de criar nosso portfólio baseado em relatório de COT seria simplesmente esperar o que o setor comercial é longo e reduzir a commodity ou a moeda em que os traders não comerciais são longos. Assim, por exemplo, se o setor comercial é longo, o EUR, e o setor especulativo é longo, o AUD, o comerciante simplesmente organizaria sua carteira para refletir a escolha do mercado, atribuindo uma grande parte a EUR / AUD. E pode-se continuar com esse método, para criar um portfólio neutro de juros da maneira descrita anteriormente, limitando assim a volatilidade da posição e garantindo uma estratégia de longo prazo mais bem-sucedida. 2. Explorando reversões no posicionamento para criar um portfólio. Também é possível organizar as carteiras mencionadas acima para lucrar com reversões de tendência, conforme sinalizado pelos relatórios de COT, mas alertamos contra esse método, a menos que o profissional cuidadosamente cubra sua posição negociando pares não correlacionados (ou negativamente correlacionados). Estatísticas de correlações de pares de moedas estão disponíveis na maioria dos principais corretores de forex. Não obstante, é verdade que grandes mudanças na força de uma tendência, ou sua reversão em uma base permanente, são de fato notadas por mudanças no interesse aberto e no posicionamento institucional. Nossa única sugestão é que o profissional esteja ciente do potencial dos sinais falsos e, de acordo com o princípio usual, evite tentar demais pegar os fundos e os topos. 3. Usando o relatório COT como um indicador de volume de longo prazo. Um uso excepcionalmente útil e prudente do relatório do COT é considerando-o como um complemento de volume para os estudos de preço gerados pela análise técnica convencional. O comerciante pode simplesmente se recusar a agir quando um sinal técnico não for confirmado por um movimento similar (sinalizado em crescente interesse aberto) no relatório COT. Para uma tendência de alta, ele esperaria um aumento correspondente no juro aberto e, para uma tendência descendente, uma queda correspondente. Também é possível criar indicadores para essa finalidade, e o MACD, o Williams Oscillator ou o Stochastics podem ser todos desenhados nos dados do relatório COT. Essa abordagem é semelhante ao uso de dados de volume e preço simultaneamente, enquanto se exploram os gráficos do mercado de ações, e aqueles com experiência nesse campo compreenderão facilmente a importância do relatório COT. No entanto, aqueles com pouco conhecimento de outros mercados ainda podem se beneficiar enormemente de sua utilização, especialmente quando negociando em uma base puramente técnica. 4. Usando curvas no posicionamento para prever reversões de mercado. No gráfico de COT da amostra acima, o posicionamento líquido não comercial para o euro é curto, uma vez que 38% dos traders estão mantendo posições vendidas, enquanto 30% mantêm posições vendidas. Uma maneira de explorar esse segmento do relatório de COT é tomando nota quando o posicionamento líquido muda de longo para curto e vice-versa, e prevendo reversões de mercado forex nessa base. No exemplo acima, quando o posicionamento líquido do setor não comercial muda para longo, usaríamos o desenvolvimento como um sinal para a compra de euros, juntamente com alguma entrada de outras fontes de análise técnica. Embora esse método possa produzir resultados muito mais confiáveis ​​do que os gerados pela análise técnica pura, o profissional ainda deve estar ciente de falhas e aumentos e colapsos imprevisíveis que às vezes podem surgir. Os valores percentuais são mais fáceis de reconhecer e são mais fáceis de reconhecer os flips de posição. 5. Usando posicionamento extremo para medir o esgotamento do mercado. Comparar o posicionamento longo ou curto com extremos históricos também pode ser benéfico na identificação de extremos de mercado. A experiência mostra que existem valores absolutos que indicam uma moeda comprada ou vendida, e como o posicionamento do COT atinge esses valores, há uma chance significativa de uma reversão rápida. Os extremos também podem ser denominados bolhas, pois caracterizam um mercado que já está em uma fase insustentável de ascensão ou queda. O problema com esse método está no fato de que é sempre difícil escolher partes superiores e inferiores: não há razão para esperar que o posicionamento não exceda uma alta registrada anteriormente, antes de entrar em colapso. Ainda assim, se alguém tiver a determinação e a resiliência, os extremos relatados pelo relatório do COT têm um valor muito maior do que o relatado pela análise técnica baseada em preço. É possível confirmar os extremos absolutos no relatório COT com extremos em médias móveis ou osciladores no gráfico de preços. O relatório COT é uma ferramenta muito útil que pode ser substituída pelos indicadores de volume da análise de estoques. Posições longas e curtas absolutas e comparações históricas podem ser úteis para identificar extremos de mercado. Mudanças percentuais em juros em aberto podem ser valiosas ao notar oscilações de posição e prever reversões de mercado no médio prazo. Se alguma vez houve um indicador técnico final, seus buscadores têm sua maior sorte em dados de COT. Mas o antigo conselho de não colocar todos os ovos na mesma cesta ainda é válido: é melhor confirmar os sinais do relatório COT com dados de outros aspectos da análise técnica e, claro, da análise fundamental, antes de tomar decisões. Declaração de Risco: Negociar Câmbio na margem carrega um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. Existe a possibilidade de você perder mais do que o seu depósito inicial. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você e também para você. Acompanhe os maiores traders com o relatório Commitment of Traders (CoT). Posicionamento Negociação com base em configurações técnicas, Gerenciamento de risco e & amp; Trader Psychology. Qual é o compromisso do relatório de comerciantes? Quem são os jogadores no relatório? Como ler CoT para polarização direcional. Qual é o compromisso do relatório de comerciantes? Como você gostaria de saber o que os caras e garotas mais inteligentes da sala estão fazendo? Graças a uma exigência da Commodity Futures Trading Commission, os maiores traders de futuros do mundo são obrigados a relatar suas posições que podem ser facilmente rastreadas devido à margem que devem pagar para manter suas grandes posições que a CFTC vem publicando desde 1962 e desde 2000, todas as sextas-feiras às 15:30. Esta informação pode ser de extrema ajuda devido às pessoas que entram no mercado de futuros como fundos de hedge para fazer um retorno acima de seu respectivo índice ou algumas das maiores empresas do mundo com dados em tempo real da saúde da economia que vêm para o mercado de futuros para proteger sua exposição a flutuações de preço de matérias-primas que eles usam para fabricar seu produto ou executar seu serviço. Aprenda Forex: CoT Report para Euro FX (EURUSD) a partir de 28/01/2014. Pode ser útil pensar no relatório CoT como um indicador de sentimento com muito mais profundidade do que a maioria dos indicadores. A profundidade, é claro, vem do fato de que as leituras são baseadas nos maiores traders futuros e podem ajudá-lo a ver quando grandes empresas da Fortune 500 mudam sua visão sobre algo que você está negociando. Em suma, este relatório fornece níveis incríveis de inteligência interna que você dificilmente encontrará em outro caminho. Quem são os jogadores no relatório? Comerciais & ndash; Utilizando o mercado de futuros principalmente para proteger as oscilações de preços desfavoráveis ​​às suas operações diárias. Eles provavelmente têm a melhor visão sobre o que a demanda e o futuro são para o mercado como um buraco e têm alguns dos bolsos mais profundos. Esses jogadores também são conhecidos como hedgers comerciais. Exemplos: Coca Cola no Mercado de Açúcar ou American Airlines no Mercado de Gasolina. Não comerciais (especuladores / fundos) & ndash; Os traders, sejam hedge funds, são pessoas físicas grandes, que não têm interesse em receber, mas sim no mercado por lucro e que atendem aos requisitos reportáveis ​​da CFTC. Exemplos: Hedge Funds e grandes bancos ou grandes Commodity Trading Advisors (CTAs) Posições não reportáveis ​​& ndash; Long & amp; Curto interesse em aberto em posições que não atendem aos requisitos reportáveis, ou seja, pequenos traders. Exemplos: Estes são os jogadores alavancados sem bolsos profundos e são sacudidos em grandes movimentos, semelhante ao DailyFX SSI. Como ler o CoT para viés direcional? Na primeira leitura do CoT, você pode estar confuso sobre como as posições futuras em USD, JPY, GBP ou EUR podem ser úteis para negociar EURUD, USDJPY ou EURGBP. Há muito o que aprender sobre o relatório Commitment of Traders, mas o que geralmente é útil é descobrir quando há uma divergência muito grande entre grandes especuladores e grandes comerciais. Aprenda Forex: Olhe para ver o que os fundos de hedge estão comprando. Aprenda Forex: Não-comerciais / fundos de hedge vendidos USDJPY Longs & amp; Gráficos confirmam isso. Gráfico por Tyler Yell, CMT. O primeiro ponto de partida é um entendimento claro do Posicionamento Líquido, que é mostrado claramente nos reporte e no diferencial semana a semana do principal viés do mercado (circulado acima). Pode ser útil saber que o que você está procurando não é tanto o número específico, mas um sinal claro de% de interesse em aberto ou parcialidade, de modo que você vê os Non-Commercials / Funds (Fundos Não Comerciais / Fundos) contra a tendência primária. Além disso, quando você vê um ponto chave no sentimento de não-comerciais / fundos que estão nele pelo dinheiro e não para ser protegido como comerciais, e há uma confirmação nos gráficos de que uma tendência é exaustiva, provavelmente você está negociando em a direção das crianças grandes. Como você pode ver no último relatório de janeiro, o número de fundos que estão descarregando os curtos do JPY aumentou dramaticamente em relação à semana anterior. Quando você vê esse tipo de mudança de grandes fundos, você pode procurar por outros sinais que mostram que a tendência anterior está perdendo vapor e que talvez você deva sair do negócio também. O gráfico acima da USDJPY observa que houve 4 dias chave de baixa no USD / JPY desde o início de 2014, ao mesmo tempo em que os não comerciais descarregaram seus USD / JPY / short JPY, acreditando que essa queda poderia ter mais a ser feita. Outra excelente ferramenta é o Commitment of Traders Analysis do DailyFX. Este relatório semanal fornece uma análise do relatório da CFTC, mostrando o posicionamento das negociações de futuros de Forex com uma sinopse das chaves de posicionamento. Este relatório também ajuda os negociadores fornecendo percentuais de 52 semanas de movimentos importantes para que você possa ver se estamos atualmente em extremos anuais de alta / baixa, de modo que você deveria estar apertando paradas ou procurando ação de preço para confirmar que os fundos estão sendo vendidos. você pode seguir. Linha de fundo: Procure a validação do gráfico do que o não comercial está fazendo. Quando você tem uma porcentagem grande (maior que 10%) de não-comerciais lançando seu viés, é hora de você tomar nota. Por último, se você quiser realmente entender melhor o sentimento do mercado, pode ter uma idéia melhor de como um grupo de amostra de não-reportáveis ​​ou pequenos traders estão posicionados no OTC FX por meio do Índice de Sentimento Específico DailyFX, que é atualizado duas vezes por dia . --- Escrito por Tyler Yell, CMT. Instrutor de Negociação / Analista de Moedas. Para entrar em contato com a Tyler, envie um e-mail para o TYell @ DailyFX. Siga-me no Twitter @ForexYell. Para receber os e-mails de análise e educação do Tyler diretamente na sua caixa de entrada, inscreva-se aqui. Interessado nas melhores vistas do nosso analista sobre os principais mercados? Confira nossos guias gratuitos de comércio aqui. O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados monetários globais. Próximos eventos. Calendário Econômico Forex. O desempenho passado não é uma indicação de resultados futuros. DailyFX é o site de notícias e educação do Grupo IG. COT Forex - Compromissos dos Comerciantes da CFTC. Posições não comerciais líquidas para a principal moeda. Esses gráficos mostram os dados semanais do Commitments of Traders (COT) da CFTC: posições líquidas para traders "não comerciais" (especulativos) nos mercados futuros de forex dos EUA, juntamente com contratos de juros abertos mantidos por todas as partes. Estes dados futuros influenciam e são influenciados pelo mercado forex local e são considerados um indicador para analisar o sentimento do mercado. Sobre os Compromissos dos Comerciantes. Os Compromissos dos Comerciantes (COT) é um relatório emitido pela Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Ele agrega as participações dos participantes nos mercados futuros dos EUA (principalmente em Chicago e Nova York), onde commodities, metais e moedas são comprados e vendidos. O COT é lançado todas as sextas-feiras às 3:30, hora do Leste, e reflete os compromissos dos negociadores para a terça-feira anterior. O COT fornece uma repartição de posições agregadas detidas por três tipos diferentes de comerciantes: & # 8220; comerciantes comerciais & # 8221; (em forex, tipicamente hedgers), "não-comerciais" # 8221; (normalmente, grandes especuladores) e & # 8220; não reportável & # 8221; (tipicamente, pequenos especuladores). As posições líquidas não comerciais mostradas no gráfico acima são de contratos detidos por grandes especuladores, principalmente fundos de hedge e bancos que negociam futuros de moeda para fins de especulação. Os especuladores não são capazes de cumprir os contratos e não precisam da mercadoria ou instrumento subjacente, mas compram ou vendem com a intenção de fechar o seu "sell-and-the-counter". ou & # 8220; compre & # 8221; posição com lucro, antes do vencimento do contrato. Esses contratos, vendidos em tamanhos de lote que variam de acordo com a moeda, podem ter um excesso de pedidos de compra (valores positivos no gráfico) ou pedidos de venda (valores negativos). O Juro Aberto representa o número total de contratos, incluindo posições de compra e venda, pendentes entre todos os participantes do mercado. Ou seja, o total de todos os contratos de futuros e / ou opções celebrados e ainda não compensados ​​por uma transação, por entrega, por exercício e assim por diante. Esses números não são compensados, mas mostram o volume geral (isto é, juros). Nota: No mercado de futuros, a moeda estrangeira é sempre cotada diretamente em relação ao dólar norte-americano. No mercado forex spot, algumas moedas são cotadas no caminho oposto. Para a consistência, esses gráficos fornecem dados de posição do mercado de futuros em um eixo reverso (com valores negativos acima do eixo 0) sempre que a ordem da cotação é oposta à notação forex local. Este é o caso para o franco suíço, por exemplo, que no forex é cotado em relação ao dólar dos EUA (USD / CHF). Isto é apenas para fins de informação geral - Os exemplos apresentados são para fins ilustrativos e podem não refletir os preços atuais da OANDA. Não é um conselho de investimento ou um incentivo ao comércio. A história passada não é uma indicação do desempenho futuro. & # 169; 1996 - 2018 OANDA Corporation. Todos os direitos reservados. "OANDA", "fxTrade" e a família de marcas "fx" da OANDA pertencem à OANDA Corporation. Todas as outras marcas registradas que aparecem neste site são propriedade de seus respectivos proprietários. A negociação com alavancagem em contratos de moeda estrangeira ou outros produtos off-exchange na margem traz um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos. Recomendamos que você considere cuidadosamente se o comércio é apropriado para você à luz de suas circunstâncias pessoais. Você pode perder mais do que você investir. As informações neste site são de natureza geral. Recomendamos que você procure aconselhamento financeiro independente e assegure-se de entender completamente os riscos envolvidos antes de negociar. A negociação através de uma plataforma on-line traz riscos adicionais. Consulte aqui nossa seção legal. Apostas de propagação financeira está disponível apenas para os clientes da OANDA Europe Ltd que residem no Reino Unido ou na República da Irlanda. CFDs, capacidades de cobertura MT4 e rácios de alavancagem superiores a 50: 1 não estão disponíveis para residentes dos EUA. As informações contidas neste site não são direcionadas a residentes de países onde sua distribuição, ou uso por qualquer pessoa, seria contrária à lei ou regulamentação local. A OANDA Corporation é uma negociante de câmbio mercantil e varejista com a Commodity Futures Trading Commission e é membro da National Futures Association. Não: 0325821. Por favor, consulte o ALERTA FOREX INVESTOR da NFA onde apropriado. OANDA (Canadá) Corporation As contas ULC estão disponíveis para qualquer pessoa com uma conta bancária canadense. OANDA (Canadá) Corporation A ULC é regulada pela Organização Reguladora do Indústria do Investimento do Canadá (OCRCV), que inclui o banco de dados do conselheiro on-line da IIROC (Relatório do conselheiro da IIROC) e as contas dos clientes são protegidas pelo Fundo Canadense de Proteção ao Investidor dentro dos limites especificados. Um folheto descrevendo a natureza e os limites da cobertura está disponível mediante solicitação ou no site cipf.ca. A OANDA Europe Limited é uma empresa registrada na Inglaterra número 7110087, e tem sua sede registrada no andar 9a, Tower 42, 25 Old Broad St, Londres EC2N 1HQ. É autorizado e regulado pela Autoridade de Conduta Financeira, n. °: 542574. OANDA Asia Pacific Pte Ltd (Co. Reg. No 200704926K) possui uma Licença de Serviços de Mercados de Capitais emitida pela Autoridade Monetária de Cingapura e também é licenciada pela International Enterprise Singapore. A OANDA Australia Pty Ltd & # 160 é regulada pela ASIC da Australian Securities and Investments Commission (ABN 26 152 088 349, AFSL nº 412981) e é o emissor dos produtos e / ou serviços neste site. É importante que você considere o Guia do Serviço Financeiro atual (FSG), a Declaração de Divulgação do Produto ('PDS'), os Termos da Conta e outros documentos OANDA relevantes antes de tomar decisões de investimento financeiro. Estes documentos podem ser encontrados aqui. OANDA Japan Co., Ltd. Primeiro Diretor de Negócios de Instrumentos de Tipo I do Diretor Financeiro Local de Kanto (Kin-sho) Nº 2137 do Instituto de Futuros Financeiros, assinante número 1571. Os Relatórios de Compromisso de Comerciantes (COT). Os relatórios de Compromisso de Comerciantes (COT) fornecem uma análise da participação aberta de cada terça-feira para mercados nos quais 20 ou mais comerciantes detêm posições iguais ou acima dos níveis de relatório estabelecidos pela CFTC. Os gráficos de Compromisso de Comerciantes (COT) são atualizados a cada sexta-feira às 15:00 CST. A informação do Compromisso de Comerciantes está disponível com os Relatórios de Negociação Desagregada e Financeira. Gráficos de relatórios desagregados. Energias Carnes. Softs Relatórios de comerciantes financeiros. Moedas. Finanças. RELATÓRIO COMPROMISSO DE COMERCIANTES (COT). Os juros em aberto são o total de todos os contratos de futuros e / ou opções celebrados e ainda não compensados ​​por uma transação, por entrega, por exercício, etc. O agregado de todos os juros em aberto é igual ao agregado de todos os juros em aberto curtos. A participação aberta detida ou controlada por um negociante é referida como a posição desse comerciante. Para o relatório COT Futures-and-Options-Combined, posições de opção de posições em aberto e posições de negociação são calculadas em uma base de equivalência de futuros usando fatores delta fornecidos pelas bolsas. Os contratos em aberto de longo prazo e short-put são convertidos em juros abertos equivalentes a futuros longos. Da mesma forma, os contratos em aberto e de longo prazo são convertidos em juros a descoberto equivalentes a futuros de curto prazo. Por exemplo, considera-se que um operador que detém uma posição comprada de 500 contratos com um fator delta de 0,50 detém uma posição curta de equivalência de futuros de 250 contratos. As posições compradas e curtas equivalentes a futuros de um negociante são adicionadas às posições de futuros longas e curtas do negociante para dar posições "combinadas-longas" e "combinadas-curtas". O interesse aberto, tal como comunicado à Comissão e tal como utilizado no relatório COT, não inclui contratos de futuros abertos contra os quais os avisos de entregas foram interrompidos por um comerciante ou emitidos pela organização de compensação de uma bolsa. Os membros de compensação, os comissionistas de futuros e os corretores estrangeiros (coletivamente chamados de firmas de reporte) arquivam relatórios diários com a Comissão. Esses relatórios mostram as posições de futuros e opções dos negociadores que detêm posições acima dos níveis de relatório específicos estabelecidos pelos regulamentos da CFTC. Se, no fechamento diário do mercado, uma empresa que relata tiver um negociador com uma posição igual ou superior ao nível de relatório da Comissão em um único mês de futuros ou vencimento da opção, ela relata que a posição do trader em todos os contratos de futuros e opções de vencimento naquele commodity, independentemente do tamanho. O agregado de todas as posições dos negociantes reportados à Comissão representa geralmente 70 a 90 por cento do total de participação aberta em qualquer mercado. De tempos em tempos, a Comissão aumentará ou diminuirá os níveis de relatórios em mercados específicos para obter um equilíbrio entre coletar informações suficientes para supervisionar os mercados e minimizar a carga de relatórios sobre a indústria de futuros. Comerciantes Comerciais e Não Comerciais. Quando um comerciante reportável individual é identificado para a Comissão, o comerciante é classificado como "comercial" ou "não comercial". Todas as posições de futuros de um comerciante em uma commodity são classificadas como comerciais se o comerciante usar contratos futuros nessa commodity específica para hedge, conforme definido na Regra 1.3 (z) da CFTC, 17 CFR 1.3 (z). Uma entidade negociadora é geralmente classificada como um comerciante "comercial", apresentando à Comissão, no Formulário 40 da CFTC: Declaração do Comerciante de Relatórios, que está comercialmente "envolvida em actividades empresariais cobertas pelo uso dos mercados de futuros ou de opções". " Para garantir que os operadores sejam classificados com precisão e coerência, o pessoal da Comissão pode exercer uma decisão ao reclassificar um comerciante, se tiver informações adicionais sobre a utilização dos mercados pelo profissional. Um comerciante pode ser classificado como um comerciante comercial em algumas commodities e como um comerciante não comercial em outras commodities. Uma única entidade comercial não pode ser classificada como comerciante comercial e não comercial na mesma mercadoria. Não obstante, uma organização multifuncional que tenha mais de uma entidade negociadora pode ter cada entidade negociadora classificada separadamente em uma mercadoria. Por exemplo, uma organização financeira negociando em futuros financeiros pode ter uma entidade bancária cujas posições são classificadas como comerciais e possuem uma entidade de administração de dinheiro separada cujas posições são classificadas como não comerciais. Os juros a descoberto longos e curtos mostrados como "Posições Não Relatáveis" são derivados pela subtração do total de "Posições Reportáveis" longas e curtas do total de juros em aberto. Assim, para "Posições Não Relatáveis", o número de operadores envolvidos e a classificação comercial / não comercial de cada comerciante são desconhecidos. RELATÓRIO COMPROMISSO DESAGREGADO DE COMERCIANTES (COT DESAGREGADO). O relatório de COT desagregado, disponível apenas nos 22 principais mercados de commodities físicas, aumenta a transparência dos relatórios de COT legados ao separar os comerciantes nas quatro categorias seguintes de traders: Produtor / comerciante / processador / usuário; Revendedores de Swap; Dinheiro gerenciado; e outros relatórios. O relatório de COT herdado separa os comerciantes reportáveis ​​apenas em categorias "comerciais" e "não comerciais". Um "produtor / comerciante / processador / usuário" é uma entidade que se envolve predominantemente na produção, processamento, embalagem ou manuseio de uma mercadoria física e usa os mercados futuros para gerenciar ou proteger os riscos associados a essas atividades. Um "negociante de swap" é uma entidade que lida principalmente em swaps para uma commodity e usa os mercados futuros para gerenciar ou proteger o risco associado a essas transações de swaps. As contrapartes do negociante de swap podem ser negociantes especulativos, como fundos de hedge, ou clientes comerciais tradicionais que estão gerenciando riscos decorrentes de suas transações na commodity física. Um "gestor de dinheiro", para fins deste relatório, é um consultor de negociação de commodities registrado (CTA); um operador de pool de commodities registrado (CPO); ou um fundo não registrado identificado pela CFTC. Esses comerciantes estão envolvidos na gestão e condução de negociação de futuros organizada em nome de clientes. Todos os outros negociáveis ​​reportáveis ​​que não são colocados em uma das outras três categorias são colocados na categoria "outros reportáveis". RELATÓRIO COMPROMISSO DE COMERCIANTES FINANCEIROS (TTF). O relatório da TFF divide os participantes do mercado financeiro de futuros em "sell side" e "buy side". Essa divisão funcional tradicional dos participantes do mercado financeiro concentra-se em seus respectivos papéis no mercado mais amplo, e não se eles são compradores ou vendedores de contratos de futuros / opções. A categoria chamada "revendedor / intermediário", por exemplo, representa os participantes do sellside. Normalmente, são revendedores e intermediários que ganham comissões pela venda de produtos financeiros, capturando spreads de oferta / oferta e acomodando clientes. As três categorias restantes ("gestor de ativos / institucional", "fundos alavancados" e "outros reportáveis") representam os participantes do buy side. Esses são essencialmente clientes dos participantes do sell-side que usam os mercados para investir, proteger, gerenciar riscos, especular ou alterar a estrutura a termo ou a duração de seus ativos. Conteúdo do relatório Traders in Financial Futures (TFF). Revendedor / Intermediário - Esses participantes são tipicamente descritos como o "lado da venda" do mercado. Embora eles não possam vender predominantemente futuros, eles projetam e vendem vários ativos financeiros para clientes. Eles tendem a ter livros combinados ou compensar o risco entre mercados e clientes. Os contratos de futuros são parte do preço e equilíbrio do risco associado aos produtos que vendem e suas atividades. Estes incluem grandes bancos (EUA e não EUA) e revendedores de títulos, swaps e outros derivativos. O resto do mercado compreende o "buy-side", que é dividido em três categorias separadas: São investidores institucionais, incluindo fundos de pensão, doações, seguradoras, fundos mútuos e aqueles gestores de carteira / investimento cujos clientes são predominantemente institucionais. Estes são tipicamente fundos de hedge e vários tipos de administradores de dinheiro, incluindo consultores de negociação de commodities registrados (CTAs); operadoras registradas de conjuntos de commodities (CPOs) ou fundos não registrados identificados pela CFTC.3 As estratégias podem envolver a tomada de posições definitivas ou a arbitragem dentro e entre os mercados. Os negociadores podem estar envolvidos na gestão e condução de negociação de futuros proprietários e negociação em nome de clientes especulativos. Os comerciantes reportáveis ​​que não são colocados em uma das três primeiras categorias são colocados na categoria "outros reportáveis". Os comerciantes nesta categoria estão usando principalmente os mercados para cobrir o risco do negócio, seja esse risco relacionado a câmbio, ações ou taxas de juros. Essa categoria inclui tesourarias corporativas, bancos centrais, bancos menores, originadores de hipotecas, cooperativas de crédito e quaisquer outros negociáveis ​​reportáveis ​​não atribuídos às outras três categorias. Futuros grátis E-Book. Como usar o COT para maiores lucros! Olá, meu nome é Gary Kamen, estrategista-chefe de mercado da Trends in Futures e autor do que foi chamado de guia definitivo sobre como ganhar dinheiro usando os Relatórios de Compromissos de Comerciantes (COT). 209 W. Jackson - Chicago, Il 60606. Stocks: atraso de 15 minutos (Bats é tempo real), ET. O volume reflete os mercados consolidados. Futuros e Forex: 10 ou 15 minutos de atraso, CT. Barchart Inc. © 2018. Stocks: atraso de 15 minutos (Bats é tempo real), ET. O volume reflete os mercados consolidados. Futuros e Forex: 10 ou 15 minutos de atraso, CT. Produzido a cada semana, o relatório COT é um resumo da participação aberta em 43 grandes mercados de futuros, conforme relatado pela Comissão de Comércio de Futuros de Commodities dos EUA. Os dados são divididos em três categorias: grandes especuladores (não comerciais), grandes hedgers (comerciais) e pequenos comerciantes. Quando mostrada graficamente em gráficos, você realmente vê o que é chamado de Posições Líquidas de Negociação, que é a diferença real entre o número de posições longas mantidas por cada grupo menos o número de posições curtas. Assim, um número positivo significa que eles ocupam posições mais longas do que curtas e vice-versa. Commodity & amp; Consultor Derivativo Blog. Notas de 10 anos do Tesouro Chamando Bênção do Fed. A interação entre os participantes do mercado de 10 anos do Treasury Note fornece um ótimo exemplo de como os comerciantes comerciais & # 8217; ações, conforme categorizadas no relatório semanal de Compromissos de Comerciantes, podem ser preditivas de movimentos futuros do mercado. Mais importante, essa informação pode fornecer uma visão aguçada antes dos principais eventos de notícias do mercado, como a reunião de setembro do FOMC. Compromissos dos Comerciantes Os dados sugerem que o fundo de trigo ainda não foi formado. Como muitos de vocês sabem, nosso foco principal é a análise do relatório semanal de Compromissos de Comerciantes (COT) da Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Mais especificamente, nossa análise está em encontrar e quantificar desequilíbrios de posição insustentáveis ​​entre os grupos de traders. No passado, medimos isso tanto em relação aos níveis históricos quanto às mudanças recentes nas ações, a fim de quantificar tanto o sentimento do mercado quanto a capacidade de mercado entre os diferentes grupos comerciais. Hoje, nós forneceremos aos leitores da Equites uma primeira olhada em nosso novo método de cálculo. Por que nós mudamos e o que é atual nos dizendo sobre o mercado de trigo de Chicago. Fim antecipado da corrida recente de gado. Nós escrevemos aqui na Equities em 30 de junho que nós pensamos que o gado estava encontrando apoio, "Cattle Finding a Bottom into Summer". # 8221; Nas últimas seis semanas, no entanto, os comerciantes comerciais voltaram ao mercado do lado da venda. Baseado nos comerciantes comerciais & # 8217; avaliação de deterioração do quadro fundamental, juntamente com os sinais técnicos claros, nós não estamos apenas a sair dos nossos longos; nós estamos indo curto gado vivo de outubro. Como identificar mercados orientados por especificações. Como identificar mercados orientados por especificações. Euro Moeda Encontrar Suporte Pós-Brexit. O euro está limitado por quase 18 meses; ficou entre US $ 1,06 no lado baixo e cerca de US $ 1,17 no lado alto. Enquanto o euro permanece parado, agora negociando um pouco mais de US $ 1,10, tem havido um crescente interesse dos comerciantes comerciais de possuir o euro após a votação do Brexit. Produtores de gás natural estão apostando em não furacões. Há dois lados profundamente conflitantes do comércio de gás natural no final do verão. Por um lado, estamos saindo de um cenário recorde de El Niño que está se traduzindo em um padrão de clima de fim de verão / outono no La Niña. O padrão climático do pós El Niño, La Niña já está trazendo o calor esperado que vem com ele, mas os especuladores querem mais. Eles querem mais calor e querem que a temporada de furacões seja ativa. Estes são os dois componentes otimistas de um mercado de gás natural fundamentalmente fraco. Produtores de gás natural estão vendendo produção a prazo mais rápido desde o outono de 2013. A questão aqui se torna um pouco mais ambígua, já que a venda ao produtor pode ter tanto a ver com a venda de suprimentos futuros quanto a expectativa de mercado atual. preços versus preços a prazo. Examinaremos os padrões climáticos, a sazonalidade e o equilíbrio entre o trader comercial e o especulador no mercado para determinar um curso de ação apropriado que se direcione ao período sazonal crítico desse mercado. Ouro e Soja: Bolhas Especulativas Prontas para Explodir. Uma pergunta comum aqui seria: "O que o ouro e a soja têm a ver um com o outro?" # 8221; A resposta curta é que eles são os produtos mais especulativamente sobrecomprados que negociamos. A resposta mais profunda é que ambos os produtos vêm do solo e os produtores dessas commodities usaram esse rally para garantir bônus, já que não há maneira de eles subscreverem coletivamente a tese da inflação sugerindo preços de commodities estruturalmente mais altos em um percentual próximo de zero. ambiente de taxa de juros. A nossa experiência demonstrou que o enorme desequilíbrio de posições entre os produtores comerciais que vendem a produção a prazo e os especuladores & # 8217; compra de antecipação tipicamente se resolve na direção fundamental dos comerciantes comerciais & # 8217; previsão coletiva. Os comícios do ouro e da soja estão prestes a ficar sem gás. Gado Encontrando uma Parte Inferior No Verão. Os preços do gado estão em trajetória descendente desde os máximos de 2014. Os bovinos alimentadores de agosto, como discutiremos especificamente, estão sendo negociados a US $ 143 por cem (cwt), no ano passado estavam em US $ 194 e a US $ 182 no ano anterior. Nos últimos dez anos, houve apenas dois períodos significativos sob nossos preços atuais. Examinaremos os números de colocação e marketing, bem como a escolha versus o spread selecionado, em relação à demanda doméstica que, acreditamos, impulsionará os preços sazonalmente mais altos até o final do verão. Rally do gás natural ao pico na alta sazonal. O clima do final do verão é uma variável importante no mercado de gás natural, à medida que a América do Norte se aquece e mais eletricidade é gerada pelo gás natural para alimentar os condicionadores de ar. Este ano parece estar compensando o tempo perdido desde que o El Nino tocou sua parte prevista em uma primavera longa e fresca. A Administração Nacional Oceânica e Atmosférica (NOAA, na sigla em inglês) declarou oficialmente o recorde do evento El Niño. Isto é importante porque estamos atualmente no pico sazonal do gás natural e mostraremos que acreditamos que os preços do gás natural irão abrandar no curto prazo. No entanto, a transição de El Nino para La Nina estará em pleno vigor neste outono e nós discutiremos o problema que veio com ele no passado. Mercado de ações é vulnerável à frente do FOMC. Na semana passada, notamos que a volatilidade em queda dos preços das opções antes da reunião do FOMC desta quarta-feira era curiosa, para dizer o mínimo. Quando entramos, notamos o escopo mais amplo dessa tendência no sentido de reduzir a volatilidade das opções. Hoje, vou mostrar outra maneira de usar o relatório Commitments of Traders para rastrear o sentimento do investidor e, nesse caso, por que a relação de venda / venda por meio dos grandes especuladores provavelmente é uma má notícia para o mercado de ações. Navegação de posts. Postagens recentes. Esses negócios em futuros de gasolina sem chumbo RBOB, que remontam a outubro, são um bom exemplo do uso do relatório Commitments of Traders para identificar pontos de virada no mercado. Estes são os sinais mecânicos de negociação de COT gerados no Tradestation. Este programa sem chumbo é um dos 35 mercados seguidos. Registre-se na CotSignals para ver os relatórios da Tradestation e combine os programas em uma única curva de capital para sua avaliação. Sucesso contínuo em futuros de gás sem chumbo. Sinal de Venda COT em Algodão. Categorias. Sinais COT (140) Moedas (73) Mercados Atuais (228) Energias (15) Mercados Energéticos (46) Exóticos (15) Ouro e Prata (66) Mercados de Cereais (54) Comentários (1) Taxas de Juro (17) Macro Economics (83) Macro Pontos de vista (100) Carnes (11) Metais (22) Spreads (14) Índices de Ações (16) Estratégias de Negociação (171) Sem categoria (10) Revisão de Estratégia Semanal (34) Escrito por Ações (79) Escrito para Futures Mag (7) Escrito por TraderPlanet (65) Commodity Futures Trading. Categorias. Postagens recentes. Pesquisa publicada recente. Algumas Perspectivas sobre as Projeções de Rendimento de Milho e Soja de 1o de Agosto do USDA. rwin, S. e D. Good, & # 8220; Uma Perspectiva sobre as Projeções de Rendimento do Milho e da Soja de 1o de Agosto do USDA. & # 8221; farmdoc daily (6): 153, Departamento de Economia Agrícola e do Consumidor, Universidade de Illinois em Urbana-Champaign, 12 de agosto de 2016. Como identificar mercados orientados por especificações. Probabilidades implícitas para os preços do milho e da soja em 2016. Departamento de Economia Agrícola e do Consumidor. Plugin COT. Trabalha com o software Track and trade. ** Este vídeo é apenas para fins de demonstração e não é uma recomendação para comprar ou vender nenhum produto em particular. Instrumento financeiro. Há risco de perda na negociação de ações, futuros, Forex ou opções. Informa a você quais grupos estão comprando e quais grupos estão vendendo. Saiba exatamente o que os grandes & amp; pequenos especuladores estão negociando. Representado no gráfico com sinais de compra / venda personalizáveis ​​de histograma fáceis de ler. Veja como seguir os grandes especuladores pode ser útil? Existe o risco de perda ao negociar ações, futuros & amp; forex. Performance passada. não é necessariamente indicativo de resultados futuros. Blue & # 8211; Grandes especuladores. Estes são os gerentes de dinheiro profissionais, bancos e fundos de hedge. Muitos acreditam que seguem o chamado "smart money & # 8221; ajuda a identificar a direção do mercado devido ao grande volume de seus negócios. Vermelho & # 8211; Comerciantes Comerciais. Estes são os agricultores e fábricas que são naturalmente longos os produtos físicos. Normalmente, os comerciais vendem um aumento no preço para proteger seus produtos. Verde & # 8211; Pequenos especuladores. Esses são tipicamente operadores individuais que negociam suas próprias contas. Veja o que os grandes traders profissionais estão negociando. Indicador de compra / venda personalizável COT dá uma visão sobre a direção do volume. Até 10+ anos de dados históricos para avaliar a eficácia dos sinais COT ** Pode ser usado com a Plataforma de Negociação Futura de Futuros da Track \ 's Trade \ e com o Software de Cartas de Futuros de Fim de Dia. Grandes especuladores tendem a prever grandes movimentos, por que não segui-los? ** Existe o risco de perda ao negociar ações, futuros & amp; forex. Performance passada. não é necessariamente indicativo de resultados futuros. Histagrama fácil de ler e codificado por cores para mostrar grandes especuladores, pequenos especuladores e comerciantes comerciais \ & # 8217; posições cumulativas. Gera sinais de compra / venda com base em configurações definidas pelo usuário. Identifique facilmente mudanças de volume e posição de um período para o outro. Compromisso de Traders Plugin funciona com Track n & # 8217; Trade Live Futures and Track n & # 8217; Negociar os futuros do fim do dia. 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